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확률, 통계/ Maximum A Posterior (MAP)

MAP(Maximum A Posterior)

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베이즈 통계에서 MAP은 posterior를 최대화 하는 것으로 MAP 추정은 posterior를 최대화하는 파라미터를 찾는 것을 의미한다.
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확률 함수를 최대화 하는 파라미터를 찾는 것은 분포의 mode를 찾는 것과 연결되어 있기 때문에, MAP 추정은 posterior의 mode를 찾는 것이라고도 할 수 있다.
θ^map≜arg max⁡θlog⁡p(θ∣D)=arg max⁡θ(log⁡p(D∣θ)+log⁡p(θ))\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{map}} \triangleq \argmax_{\boldsymbol{\theta}} \log p(\boldsymbol{\theta}|\mathcal{D}) = \argmax_{\boldsymbol{\theta}} (\log p(\mathcal{D}|\boldsymbol{\theta}) + \log p(\boldsymbol{\theta}))
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가우시안 분포에서 Likelihood의 평균과 분산을 μL,σL2\mu_L, \sigma_L^2, prior의 평균과 분산을μP,σP2\mu_P, \sigma_P^2라 할 때, posterior의 평균 μ^map\hat{\mu}_{\text{map}}은 다음처럼 정의 된다.
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이것은 서로 다른 두 가우시안의 혼합을 이용한 형태이다.
μ^map=λL⋅μL+λP⋅μPλL+μP\hat{\mu}_{\text{map}} = {\lambda_L \cdot \mu_L + \lambda_P \cdot \mu_P \over \lambda_L + \mu_P}
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같은 식으로 Likelihood의 정밀도와 prior의 정밀도를 합하면 posterior의 정밀도가 된다.
λpost=λL+λP\lambda_{\text{post}} = \lambda_L + \lambda_P
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분산은 정밀도의 역수이므로 posterior 분산은 다음과 같다.
σpost2=1λL+λP=11σL2+1σP2=σL2σP2σL2+σP2\sigma_{\text{post}}^2 = {1 \over \lambda_L + \lambda_P} = {1 \over {1 \over \sigma_L^2} + {1 \over \sigma_P^2}} = {\sigma_L^2 \sigma_P^2 \over \sigma_L^2 + \sigma_P^2}

참고

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